【知識】株の大暴落からみるフラッシュクラッシュとは？原因の背景にはあるスイッチがある【解説】

こんにちはビデトです☆

２月２日、雇用統計後の株価の下落から始まり、週明け２月６日深夜に株価が暴落。

幸いにもCFDのポジションを持っていなかったのと、下げ目線で見ていたので大事には至らなかったんですが、あまりの急落にチャートを見てびっくりしたのを覚えています。

この事が起きるまで、「英国のEU離脱ショック」や「米大統領選不安」を乗り越え、日米共に株価は右肩上がりを維持してきました。

政策的にもそれを後押しする形だったので、買っていた人も多いはずです。

今回なぜこれほどまでに暴落してしまったのか、次に同じようなことが起きるならどのように対策すればいいかを考察してみました。

暴落は急にやってくる！起きてからではもう遅い

2010年5月6日、わずか数分の間にダウ平均が1000ドル近く下落したこと。

2時40分、ダウ平均株価は急落し始め、わずか数分の間に1000ドル近く下落、出来高は190億株に達した。当初、誤発注など様々な原因が指摘されたが、調査報告書では「複数の要因が重なったためであり未だ明らかではない」とされている。

引用：はてなキーワード

遡る事８年前、２０１０年５月にも同じようなことが起こっています。

理由は別として、この時も短期間で株価が１０００円近くも暴落していてパニックになったのは想像に容易い。

当初、原因は分からないとされていましたが、その後「自動プログラム」を使用した不正取引をした容疑で逮捕者が出ています。

このころから「フラッシュ・クラッシュ」という言葉が生まれ、その後２０１５年８月にも「中国人民元の切り下げ」により暴落が起きました。

私がCFD取引を始めたのが２０１２年ですので、ちょうど少し慣れてきたところ。

そんな中、大暴落を見せつけられ大きな損失を出したことは痛い思い出です。

今回の暴落

（４時間足）

ガツンと短時間で下落

（１時間足）

前後のロウソク足と比べて、いかに短時間で下落したのが分かりますね。

夜中になる前にポジションはクローズしていたので、ただ呆然としていましたｗ

原因は？

なぜ起こったか調べていると、「大量注文」や「アルゴリズム取引」が原因と言われているようです。

加えると、安定しない相場になる事でボラティリティが高まり、個人投資家の買い控えにも繋がります。

すると、いつもと違った流動性になり、システム系のトレーダーやヘッジファンドが中心の相場になってしまう。

それによって、ガチホのロスカットを誘発させ通常では考えられない値幅がでる感じではないでしょうか。

自動売買のスイッチ

高速取引（ハイ・フリークエンシー・トレーディング）は日米の市場でも大半を占めていると言われ、最近ではビッグデータ解析による「自動売買システムとのリンク」も日々進化してるのではないでしょうか。

Twitter上のつぶやきに、テロ事件を想像させる用語が一定量以上流れると、それを検知したシステムが自動的に大規模な売り注文を発動させるプログラムも存在するそうですよ。

知らないトコロで情報は集約されているはずです。

生活していて気にすることではありませんが、実際このように使われているってことは知っておかないとですね～(＾◇＾)

対策

• また起こるであろうことを前提に取引をする。
• 急な値幅が出た時に、無理して参加しない。
• 急落時、雰囲気で買わない。

このくらいは最低限頭に入れておきたいですね。

ストップロスを入れておくことも有効ですし、予め最大損失は決めておきましょう。

思ったこと、伝えたいこと

今回初めて聞きましたがそういうことだったんですね！

調べたので私も良く分かりましたｗ

暴落の場面ではよく「セリングクライマックス」という言葉が出てきますが、これとは別。

ベジータの技ではないですが、「フラッシュ・クラッシュ」という名前、カッコイイんですけどこれからも注意！

今回のを前例に短時間で５００円くらい動いた時は、要警戒で臨みたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました！！